Стресс-тесты в США покзаали устойчивость крупнейших банков

      Комментарии к записи Стресс-тесты в США покзаали устойчивость крупнейших банков отключены

Стресс-тесты в США покзаали устойчивость крупнейших банков

Ежегодный стресс-тест денежного положения больших банков продемонстрировал, что наибольшие денежные компании США достаточно устойчивы, дабы выдержать важное понижение экономики, возможно это открывает дорогу банкам чтобы выплачивать барыши и проводить обратный выкуп акций. Ежегодный стресс-тест денежного положения больших банков продемонстрировал, что наибольшие денежные компании США достаточно устойчивы, дабы выдержать важное понижение экономики, возможно это открывает дорогу банкам чтобы выплачивать барыши и проводить обратный выкуп акций.
ФРС сказала, что 29 из 30 наибольших банков имеют достаточный капитал чтобы продолжать кредитование кроме того тогда, в то время, когда столкнутся с гипотетическим кризисом, что не будет прекращаться в 2015 г., включая падение цены домов и рост уровня безработицы.
Результаты стресс-теста будет факторов, что будет приниматься ФРС при ответе на следующей семь дней, одобрять либо отклонять личные платы банков по выплате барышов либо обратному выкупу акций. Стресс-тесты были предназначены чтобы обеспечить уверенность в том, что большим банкам не потребуется помощь правительства при важных утрат.
Сценарий кризиса предполагал глубокую рецессию, включая увеличение числа безработных, падение цены домов, приблизительно 50% понижение цены акций в течение девяти кварталов. В этом сценарии ФРС ожидает утрат банками в размере 366 млрд. долларов. ФРС отмечает, что банки «коллективно в лучшем положении» чтобы выдержать такие утраты.
Результаты стресс-тестов продемонстрировал, что состояние финсектора улучшилось, что было обеспечено требованием регуляторов о увеличении уровней капитала по окончании экономического кризиса 2008 г. Но пара банков, включая Morgan Stanley, J.P. Morgan Chase & Co., и Bank of America Corp., находятся у нижней границы требований по капиталу при девятиквартального периода серьёзно негативных экономических условий.
Bank of America продемонстрировал нехорошие показатели из наибольших банков, с капиталом первого уровня 6% в сценарии стресс-теста. В этом случае его утраты составили бы 49 млрд. долларов (до выплаты налогов) — это самый громадный показатель среди соперников.
Не прошёл стресс-тест лишь Zions Bancorp, региональный кредитор из Солт Лейк сити. Его капитал первого уровня по сценарию ФРС составил бы 3,5%, что меньше минимума определенного в 5%.

Citi провалил стресс-тесты


Занимательные записи

самые интересные, подобранные как раз для Вас, статьи: