"Нобелевка" по экономике — премия за усложнение

      Комментарии к записи "Нобелевка" по экономике — премия за усложнение отключены

"Нобелевка" по экономике - премия за усложнение

Лауреатами премии Шведского банка памяти Альфреда Нобеля по экономике за "эмпирические изучения причинно-следственных связей в макроэкономике" стали американцы Томас Сарджент и Кристофер Симс. Оба изучали экономическое прошлое, исследуя связи изменений структуры в экономике с ожиданиями, и импульсными откликами среды.

Томас Сарджент есть бакалавром Калифорнийского университета Беркли и врачом философии Гарвардского университета, стал лауреатом премии Неммерса. Авто работ "Экономическая теория" и "Динамическая экономическая теория".

Сарджент создал способ для оценки глубинных параметров на базе выстраивания теоретической модели, учитывающей корреляцию между реакциями рынка и ожиданиями на трансформации в экономполитики и экономические шоки. Эту модель возможно постараться приладить к прогнозированию в рамках рассчетных трансформаций, считают эксперты.

Но уверенность в валидности модели достигается методом создания правдоподобия за счет проверки на громадном количестве исторического статистического материала. Так, Сарджент внимательно изучал инфляционные процессы по окончании войны и точно очень многое "прокачивал" в собственных совокупностях уравнениях. Кому весьма интересно поупражняться в расчетах и выдать некую цифровую квинтэссенцию уже известным экономическим связям, как говорится, "велкам".

Кристофер Симс есть бакалавром Гарвардского колледжа, врачом философии Гарвардского университета. Написал работы "Анализ политики с эконометрическими моделями", "Несложная модель для взаимосвязи уровня и определения цен монетарной и фискальной политики", "Фискальные нюансы независимости центробанка".

Изучал любимый монетаристами инструмент в виде базисной ставки центрального банка и фиксировал отзвуки колебаний ставки в разных сферах, рассчитывал импульсные реакции среды на шоковые колебания.

Хорошими в выстроенных с применением векторной авторегрессии моделях являются допуски, именуемые постулатами. К примеру, что Федеральный резервный банк неуклонно придерживается так именуемого правила Тейлора (необходимое увеличение ставки при росте инфляции выше желаемой) и что неожиданные отклонения от этого правила монетарной политики всецело зависят от действий Федеральной резервной совокупности, причем сами эти действия не коррелированны с другими шоками в экономике.

Несложнее говоря, лауреаты зажимают экономическую действительность в очень ограниченные лабораторные модели, прикладная сокровище которых не доказывается ничем. Согласно расчетам фактически американских аналитиков, если бы ФРС всецело следовало правилу Тейлора, то уже в 2010 году она должна была перейти на отрицательную ставку рефинансирования…

"Практика последних лет еще раз ставит под сомнение возможность прогнозировать большие события, рыночные шоки в макроэкономике и глобальных мировых финансах", — говорит в комментарии "Российской газете" научный руководитель Университета денежно-экономических изучений Денежного университета при правительстве России Яков Миркин.

"Говоря о, в неспециализированном-то, всем известных связях в экономике, нобелевские лауреаты 2011 года Томас Сарджент и Кристофер Симс все же вывели новое из очевидного: в частности, речь заходит о способе ответов и вопросов на эмпирические темы экономического характера. Помимо этого, их заслуга пребывает в изучении связей экономической динамики и политики главных экономических показателей, — сейчас на примере наибольших мировых экономик корреляция прослеживается очень четко.

Не смотря на то, что, открыто говоря, в текущем году экономической сенсации не случилось: открытия ученых-американцев носят сугубо теоретический темперамент, и являются обобщенным и алгоритмичным способом выводов и наблюдений", — отмечает в комментарии Вigness.ru Анна Бодрова, аналитический отдел МФХ "Фибо Групп".

Быть может, по окончании определенной методологической настройки предложенные лауреатами модели прекратят быть "вещью в себе". Но разрешат ли они увереннее наблюдать в будущее? Экономисты, как и генералы, чаще готовятся к прошлому кризису…

Просматривайте кроме этого: Нобелевская премия 2011: традиция и казусы

Врач философии. Телеспектакль по пьесе Бранислава Нушича (1976)


Занимательные записи

самые интересные, подобранные как раз для Вас, статьи:

  • Рост нефтяных стоимостей не спасет экономику России

    Один только рост стоимости одного бареля нефти без восстановления в прошлых количествах кредитования не в состоянии подстегнуть экономический рост в Российской Федерации, полагают аналитики ведущего американского инвестиционного…

  • МВФ оценил русского экономику

    В 2011 году экономический подьем России составит 4,8%, а инфляция — 8%, сообщается в очередном докладе МВФ, посвященном экономике. У России хорошие показатели с позиций ближайших…

  • Шатать экономику будет до 2012 года

    Русский экономика выйдет на докризисный уровень к 2012 г. Об этом в государственной думе на отчете о ходе реализации мер по борьбе с кризисом заявил первый помошник премьер-министра РФ Игорь Шувалов. Он утвержает, что не смотря на то, что…

  • Лопнувшие пузыри русском экономики

    В четверг индекс РТС снова опустился — в этом случае ниже 1300 пунктов, опрокинув очередные прогнозы о том, что «вот сейчас уж совершенно верно рынок достиг дна». Падать еще имеется куда, считает глава…

  • Михаил Зурабов заметил в росте зарплаты опасность для экономики РФ

    Рост русском экономики по результатам 2007 года и прогнозу МЭРТ составит порядка 7,4% по уровню роста ВВП, что намного больше ветхого прогноза в 6,5%. Рост экономики на одного человека экономисты во…